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BenitoTrader.com

jueves, 17 de septiembre de 2009

ROLLING OVER DE CONTRATOS

Hola buenas de nuevo, se que ya esta realizado este vídeo, lo haré a modo de recordatorio, un saludo.



10 comentarios:

Unknown dijo...

Gracias y bienvenido!

micaminodetrader dijo...

Hola Rafius, gracias a ti, y por tus comentarios todos estos días de apoyo, un saludo.

TASARDUR dijo...

Hola Benito me alegro de que estes por aqui otra vez.
Te queria hacer una pregunta refente al FDAX, resulta que e hecho el canbio de fecha pero la mayoria de las velas aparecen como si el precio no se hubiese mobido.y si lo pongo en la fecha antigua se ven bien, por que podria ser esto?
Un saludo!!

anmir55 dijo...

Un placer Benito que hayas vuelto, te sigo cada dia.

Saludos

Cristobal dijo...

Gracias y bienbenito!!! jejeje .Te echabamos de menos ya.un saludo

micaminodetrader dijo...

Hola Tasardur, no te preocupes si has dado los pasos que te dije, el paso de Septiembre a Diciembre hoy lo tendrás bien, un saludo

micaminodetrader dijo...

Hola anmir55 y Cristobal, gracias a los 2, un saludo.

TASARDUR dijo...

Gracias Benito!!
Tengo otra duda respecto al ninja
resulta que e leido que si no lo compras o alquilas, si que puedes operar en real pero sin las estrategias. Eso quiere decir que no puedes poner stops y profit targes como se hace en simulado?
Un saludo!!

micaminodetrader dijo...

Hola Tasardur, poner stops si puedes, pero manualmente, los brakets no puedes, un saludo.

salakazam dijo...

TASARDUR, aunque ya es tarde para comentar esto, el rollover de los contratos del DAX no se hacen como los del mini.

En el ES todo el mundo cambia de contrato el jueves previo al anterior viernes del vencimiento. Una semana y un día antes del real, que es el tercer viernes de cada mes de vencimiento.
La razón la he leído en algún sitio alguna vez, pero no la recuerdo, puedes conocerla si la buscas en google.

En el DAX la gente cambia el viernes de vencimiento, no una semana antes. De modo que si lo hiciste antes, estuviste operando sobre un futuro con un volumen de negociación casi nulo.

Para ver que esto es así solo tienes que fijarte en el volumen negociado de ambos contratos. Te abres una ventana de "market analyzer" en ninja, y pones los dos intrumentos (vencimiento presente y próximo).
Podrás ver como en el ES, tras el jueves una semana antes del vencimiento, el contrato presente y el siguiente empiezan sesión con casi el mismo volumen, y a medida que avanza, el segundo supera al primero. Al día siguiente el primero estará a mucha distancia por debajo del segundo. En cambio en DAX esto no va a suceder hasta el mismo viernes de vencimiento, antes apenas habrá volumen en el siguiente vencimiento.

Saludos.